Sim, se você já tem um conjunto de imagens baixado e acessível, (e sabe como inseri-las no seu texto dentro do Paratext), então essa funcionalidade provavelmente NÃO é para você.
Essa funcionalidade é para aqueles que sabem quase nada sobre ilustrações bíblicas e têm habilidades limitadas para acessar a internet, encontrar o que precisam, baixá-las e colocá-las no local correto para que o Paratext possa acessá-las, etc. É destinada a pessoas que apenas dizem: "Dê-me algumas imagens na minha publicação de teste!" e é (esperançosamente) útil para elas - pois baixa automaticamente um conjunto de imagens, descompacta-as em um local padrão e as exibe em um visualizador onde você pode pesquisar imagens com base em uma referência (intervalo) e/ou artista e/ou palavra-chave. Selecioná-las as coloca na PicList para a configuração atual em uma referência 'ótima' (mas ajustável). Mas, como o Pepe afirmou corretamente, ela não as coloca no Paratext para você. [Isso é intencional, pois o PTXprint nunca modifica os dados do Paratext.]
Existe uma ferramenta personalizada no Paratext que permite importar imagens da PicList do PTXprint para criar a marcação \fig ...\fig* necessária; mas essa é outra história.
Infelizmente, nesta etapa (enquanto aguardamos permissões etc.), os únicos "conjuntos de imagens" disponíveis são aqueles com licença Creative Commons. Esperamos adicionar outros conjuntos de imagens em breve, mas às vezes as engrenagens giram lentamente...
