Corrigindo/atualizando minha resposta anterior:
1. Entendo que a sintaxe oficial não permite o aninhamento de estilos de caractere dentro de legendas.
2. A sintaxe de \fig, sendo como um estilo de caractere com atributos, no entanto, permite estilos de caractere aninhados.
3. O PTXprint 2.8.8, uma vez que for lançado, deve permitir estilos de caractere em legendas; no entanto, ainda podem haver problemas se você começar com o \nd no Paratext, e da última vez que verifiquei, \fig que incluíam outra marcação eram ignorados silenciosamente e não adicionados à piclist gerada.
Não sei como outras ferramentas, por exemplo, o SAB, responderão.
4. A menos que seu SFM esteja marcado como \usfm 3.1, qualquer ferramenta que trate \fig ... \fig* como um estilo de caractere ficará muito confusa se você usar \nd na fig, em vez de \+nd, pois trataria \nd como o fim do \fig. (o usfm 3.1 elimina o formato \+something e exige que os estilos de caractere tenham um marcador de fim).
5. Você perguntou como marcá-lo... Eu recomendaria algo facilmente visível na cópia de prova e muito claro. Que tal \fig The *FIXME**ND>*Lord*<ND* called from the burning bush|.....\fig* ? (FIXME fornecendo uma string para pesquisar, e *ND>* texto *<ND* marcando onde o tipógrafo deve aplicar qual marcação.
Quanto sei, o ptxprint não tem uma seção de arquivo de alterações que será aplicada a legendas de figuras, mas pesquisar o jobname.piclist por FIXME é simples o suficiente com um editor de texto.