Corrigiendo/actualizando mi respuesta anterior:
1. Entiendo que la sintaxis oficial no permite anidar estilos de carácter dentro de las leyendas.
2. La sintaxis de \fig, al ser como un estilo de carácter con atributos, sin embargo, permite estilos de carácter anidados.
3. PTXprint 2.8.8, una vez que se publique, debería permitir estilos de carácter en las leyendas, sin embargo, aún pueden haber problemas si empiezas con \nd dentro de Paratext, y la última vez que lo verifiqué, las etiquetas \fig que incluían otras marcas eran ignoradas silenciosamente y no se agregaban a la lista de imágenes generada (piclist).
No sé cómo responderán otras herramientas, p. ej. SAB.
4. A menos que tu SFM esté marcado como \usfm 3.1, cualquier herramienta que trate \fig ... \fig* como un estilo de carácter se confundirá mucho si usas \nd en la fig, en lugar de \+nd, ya que trataría \nd como el final del \fig. (usfm 3.1 elimina el formato \+algo y requiere que los estilos de carácter tengan un marcador de finalización).
5. Preguntaste cómo marcarlo... recomendaría algo fácilmente visible en la copia de prueba y muy claro. ¿Qué tal \fig The *FIXME**ND>*Lord*<ND* called from the burning bush|.....\fig* ? (FIXME te da una cadena para buscar, y *ND>* texto *<ND* marca dónde el compositor tipográfico debe aplicar qué marca de formato.
Por lo que sé, ptxprint no tiene una sección de archivo de cambios que se aplicará a las leyendas de las figuras, pero buscar FIXME en jobname.piclist es bastante simple con un editor de texto.